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暂无跟单中性套利 盯市口径累计盈利 $156 万（2025-07-27 起，合约＋现货），全站排名第 455。 交易所记录的开户至今全部盈亏（含现货、金库、质押）：$121 万。
上面三个数说的是他现在的状态，和下面那条曲线（他过去赚了多少）是两回事。一个累计盈利 $156 万 的地址，账上可能早就没钱了——光看盈亏数字看不出来。
三条线同一时间轴：绿=我们的盯市真账（合约＋现货，含未平仓浮盈浮亏+资金费−手续费）· 红=交易所公开的「已平仓盈亏」· 灰虚=交易所全口径（还含金库、质押收益）。绿红之间填色的那块，就是只看已平仓会漏掉的部分（现在是 $-7,739）。左边斜纹区是我们没有数据的时段——我们的账本从 20250727 开始，在那之前交易所口径记的是 $-19 万，这就是我们的数和别站对不上的原因。
上面那条绿线是他交易赚了多少（从链上逐笔算的，充提看不见）；这条琥珀线是他账户里有多少钱（交易所接口给的，含充提）。两条线分叉的地方，就是他往里打钱或者往外提钱的地方。所以「赚了很多但账上没剩多少」和「没怎么赚但账上很多」都可能发生，而且都不奇怪。账户里的钱含永续、现货、金库和质押。
资金费占毛利 16.8%。手续费是负数，画不进饼里，所以单列在环下方作为「再扣」。
同一根条里分色：绿=方向盈亏、琥珀=资金费。竖线右边是赚的、左边是亏的。一眼看出哪些币是靠判断方向赚的、哪些是靠持有收租。斜体的币名是现货。
轴 = 全站百分位（越外越突出，不代表越好）
这 6 个轴都是事实，不是评分。右图是全站 7,432 个盈利地址的累计盈利分布（横轴按数量级），竖线是他的位置，竖线右边的就是比他赚得多的人。
他的仓位很少清空。469 天里只完整清空过 14 次仓，其余时间一直在调整持仓——期间成交了 21,588 次。
这不是数据不够，是没有「回合」可数。胜率要能数出「这一次交易赚没赚」才成立，而他的仓位一直开着，所以这里看每一元成交能换来多少利润。（这个数会被杠杆放大。）
为什么暂时不开放跟单 · 高频
每天成交 141 次。要跟这种账户，得有和他同一量级的下单速度，且手续费低到不吃掉每笔的薄利——这是**执行层**的事，我们还没把它接到跟单上。
另外 · 中性套利
他在现货买入的同时永续做空 PUMP，对冲比 1.01（1.0 = 完全对冲）。榜上看着像空头，其实不赌方向，赚的是资金费。跟着他做空 = 只做了他的一条腿。
他的仓位很少完整清空过，所以上面没有「每一轮」那张表 —— 排一个「回合胜率」对他没有意义。不过其中 1 轮是完整的建仓到清仓，可以拆到每一笔看：
| 盯市累计盈亏 | $156 万 |
| 盯市最大回撤 | $179 万 |
| 回报率（分母=日内真峰值敞口） | 18.6% |
| 赚了相当于他最高时账户资金的 | 47.8% |
| 他最高时账户里有 | $327 万 |
| 抗跌（盈亏÷回撤） | 0.87 |
| 最多的时候押了 | $839 万 |
| 建仓到清仓 | 14 轮 |
| 分布在 | 10 个币 |
| 这些轮里共成交 | 21,588 次 |
| 一轮一般持续 | 68.0 天 |
| 当天进出的比例 | 0.0% |
| 主动吃单 | 84.3% |
| 每天成交 | 141.1 |
| 在场天数 | 469 天 |
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这页的数是怎么来的。从 Hyperliquid 的逐笔成交流水重建：把每个币的持仓从建仓到清仓切成「轮」，按当时的市价算出每一天的浮盈浮亏，再加上资金费、减掉手续费。全站 124 万轮的盈亏加总与日频盯市盈亏逐位对账（误差 2.2e-16）。